عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
HD9502.A2
HD9502
.
A2
کتابخانه
محل استقرار
شناسگر استاندارد دیگر
شماره استاندارد
2147
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Quantitative energy finance :modeling, pricing, and hedging in energy and commodity markets
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
1 online resource )xviii, 308 pages( : illustrations )some color(
يادداشت کلی
متن يادداشت
Includes bibliographical references
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
A review of optimal investment rules in electricity generation -- A Survey of Commodity Markets and Structural Models for Electricity Prices -- Fourier based valuation methods in mathematical finance -- Mathematics of Swing Options: A Survey -- Inference for Markov-regime switching models of electricity spot prices -- Modelling electricity day ahead prices by multivariate Levy semistationary processes -- Modelling Power Forward Prices -- An analysis of the main determinants of electricity forward prices and forward risk premia -- A Dynamic Levy Copula Model for the Spark Spread -- Constrained density estimation -- Electricity Options and Additional Information
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
عنصر شناسه ای
Finance ، Energy industries
عنصر شناسه ای
Capital investments ، Energy industries
عنصر شناسه ای
، Economics/Management Science
عنصر شناسه ای
، Finance/Investment/Banking
عنصر شناسه ای
، Quantitative Finance
عنصر شناسه ای
، Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance
عنصر شناسه ای
، Energy Policy, Economics and Management
رده بندی ديویی
شماره
658
.
152
رده بندی کنگره
شماره رده
HD9502
.
A2
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
کد نقش
TI
عنصر شناسه اي
Fred Espen Benth, Valery A. Kholodnyi, Peter Laurence, editors
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده
عنصر شناسه اي
AU nepsE derF ,htneB editor of compilation 1969-,
عنصر شناسه اي
AU A yrelaV ,ج۶IyndolohK editor of compilation 1964-,
عنصر شناسه اي
AU reteP ,ecneruaL editor of compilation
شماره دستیابی
نحوه قرار گرفتن مدرك روي قفسه
ل‌ا‌ه دیجیت‌ان‌ابخ‌کت
