یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references (pages 91-93)
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Motivated by the many and long-standing contributions of H. Gerber and E. Shiu, this book gives a modern perspective on the problem of ruin for the classical Cramer-Lundberg model and the surplus of an insurance company. The book studies martingales and path decompositions, which are the main tools used in analysing the distribution of the time of ruin, the wealth prior to ruin and the deficit at ruin. Recent developments in exotic ruin theory are also considered. In particular, by making dividend or tax payments out of the surplus process, the effect on ruin is explored. Gerber-Shiu Risk Theory can be used as lecture notes and is suitable for a graduate course. Each chapter corresponds to approximately two hours of lectures
ویراست دیگر از اثر در قالب دیگر رسانه
شماره استاندارد بين المللي کتاب و موسيقي
3319023020
قطعه
عنوان
OhioLINK electronic book center (Online)
عنوان
SpringerLink
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Risk (Insurance)-- Mathematical models
مقوله موضوعی
موضوع مستند نشده
MAT029000
موضوع مستند نشده
PBT
موضوع مستند نشده
PBWL
رده بندی ديویی
شماره
368
.
00151118
ويراست
23
رده بندی کنگره
شماره رده
HG8054
.
5
شماره رده
HG8054
.
5
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )