نمایش منو
صفحه اصلی
جستجوی پیشرفته
فهرست کتابخانه ها
انتخاب زبان
فارسی
English
العربی
عنوان
Paul Wilmott on quantitative finance
پدید آورنده
موضوع
Derivative securities--Mathematical models,Options (Finance)--Mathematical models,Options (Finance)--Prices--Mathematical models
رده
HG
,
6024
,.
A3
,
W555
,
2006
HG
,
6024
,.
A3
,
W555
,
2006
کتابخانه
كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شهيد چمران
محل استقرار
استان:
خوزستان
ـ شهر:
اهواز
تماس با کتابخانه :
33360244
-
061
شابک
شرايط تهيه و بها
alk. paper)
شابک
0470018704 (cloth/cd
شماره کتابشناسی ملی
کد کشور
IR
شماره
ebook35571
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
انگلیسی
کشور محل نشر یا تولید
کشور محل نشر
IR
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Paul Wilmott on quantitative finance
نام عام مواد
[Electronic Resource]
وضعیت ویراست
وضعيت ويراست
2nd ed.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Chichester, England ;Hoboken, NJ
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: John Wiley & Sons,
تاریخ نشرو بخش و غیره
, c2006.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
3 v.
ساير جزييات
: ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
e
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Derivative securities--Mathematical models
موضوع مستند نشده
Options (Finance)--Mathematical models
موضوع مستند نشده
Options (Finance)--Prices--Mathematical models
رده بندی ديویی
شماره
332
.
64
,
53
رده بندی کنگره
شماره رده
HG
,
6024
,.
A3
,
W555
,
2006
HG
,
6024
,.
A3
,
W555
,
2006
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Wilmott, Paul
مبدا اصلی
کشور
ایران
شماره دستیابی
شماره بازیابی
332.64,53
دسترسی و محل الکترونیکی
تاريخ و ساعت مذاکره و دسترسي
9780470018705.pdf
نوع فرمت الکترونيکي
0
وضعیت فهرست نویسی
وضعیت فهرست نویسی
old catalog
وضعیت انتشار
فرمت انتشار
e
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
BL
پیشوند ISBD اعمال شده است
1
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
پیشنهاد / گزارش اشکال
×
پیشنهاد / گزارش اشکال
×
اخطار!
اطلاعات را با دقت وارد کنید
گزارش خطا
پیشنهاد