:deterministic and stochastic models /Jacques Janssen, Raimondo Manca, Ernesto Volpe.
نام نخستين پديدآور
/ Jacques Janssen, Raimondo Manca, Ernesto Volpe.
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
Hoboken, N.J. :
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: ISTE/John Wiley
تاریخ نشرو بخش و غیره
, 2008.
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
xx,852p. cm.
يادداشت کلی
متن يادداشت
English
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
Includes bibliographical references and index.
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
Introductive elements -- Theory of financial laws -- Uniform regimes in financial practice -- Financial operations and their evaluation -- Annuities-certain and their value at fixed rate -- Loans amortization and funding methods -- Exchanges and prices on the financial market -- Annuities, amortizations and funding in the case of term structures -- Time and variability indicators -- Basic probabilistic tools for finance -- Markov Chains -- Semi-Markov processes -- Stochastic or ito calculus -- Option theory -- Markov and semi-Markov option models -- Interest rate Stochastic models -- Portfolio theory -- Value at risk (VaR) methods and simulation -- Credit risk or default risk -- Markov and semi-Markov reward processes and Stochastic annuities.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
Finance--Mathematical models
موضوع مستند نشده
Stochastic processes.
موضوع مستند نشده
Investments--Mathematics.
رده بندی کنگره
شماره رده
HG
106
نشانه اثر
.
J33
2008
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )